Home   Michal Friesl
2024-03-28 12:27:31 Mapa stránekEnglish
Domůůů...
KontaktRozvrhNapište
Výuka
ÚvodTeorie pravděpodobnostiPravděpodobnostní modelyFinanční a pojistná matematikaVybrané statistické metodyPravděpodobnost a statistika A,B,EVýpočtová statistika 2Připomínky a náměty k výuceDiplomky
Věda
PublikaceKonference
Osobní
ŽivotopisMagisterské studiumDoktorské studiumNa ZČUBáječný TeXPrý GDPRČSOB Zlý sen
Archiv
ProjektyVýtvoryVystoupeníKe stažení

 
Pravděpodobnost a statistika hypertextově
 
Finanční matematika hypertextově
 
Statistici na KMA
Zobrazená stránka Home / Archiv / Výtvory / PhD Thesis

Výtvory

 1. Seznam | 2. Psb hyper | 3. Posbírané Psa | 4. Tabulky | 5. Jak řešit | 6. PSA cvičení | 7. PSA písemky | 8. PSB cvičení | 9. PSE cvičení | 10. PSE cvičení | 11. Fim Hyper | 12. Poznámky FIPM | 13. Komutační čísla | 14. Matlab | 15. FIPM přednáška | 16. FIPM cvičení | 17. Frvš '03 | 18. Diplomová práce | 19. WDS'97 | 20. WDS'98 | 21. S&D'01 | 22. PhD Thesis | 23. PhD Summary | 24. Robust'00 | 25. Zču '00 | 26. Robust'02 | 27. Statistika 2003 | 28. Robust'04 | 29. An.dat'04 | 30. Ajs'06 | 31. Robust'06 | 32. Kyb'07 | 33. Robust'08 | 34. Robust'10 | 35. Robust'12 | 36. Aplimat'13 | 37. Neuro'13 | 38. Stroke'14 | 39. Aml'14 | 40. Robust'14 | 41. Jors'17 | 42. Anor'20 | 43. Písničky | 44. Koledy | 45. Keyb Cz Win | 46. Keyb Cz X

22. Bayesian estimation in exponential competing risks and related models with applications to insurance

 < Předchozí | Další > 
Záznamy o publikaci. Další informace mohou být na stránce "projektu" Dizertační práce.
AutorMichal Friesl
NázevBayesian estimation in exponential competing risks and related models with applications to insurance
Vydánodizertační práce, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 2000.
PublishedPhD Thesis, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, 2000
AnotacePráce se nejprve zabývá modelem konkurujících si rizik s nezávislými exponenciálními rozděleními, pro parametry modelu je uvažována apriorní hustota z přirozeného konjugovaného systému a další tři obecnější hustoty. Bayesovské odhady parametrů modelu jsou odvozeny při kvadratické ztrátové funkci. Je sledována jejich konvergence, asymptotická normalita (včetně odhadu funkce spolehlivosti jako procesu v C) a uvedena bayesovská rizika (integrované bayesovské riziko) odhadů, resp. jejich asymptotické rozvoje. Pomocí nich je také vyjádřena citlivost odhadů na změny v apriorní hustotě (asymptotická deficience).

Výsledky jsou pak zobecněny pro vícestavový model s konstantními intenzitami i přechodu (homogenní Markovův proces). Zmíněny jsou také modely s obecnějším tvarem intenzit a jako speciální případ Koziol-Greenův model náhodného cenzorování.

V dodatku je odvozeno tvrzení umožňující asymptotické rozvoje středních hodnot funkcí náhodných veličin pomocí podmíněných momentů.

AnnotationThe thesis deals with the competing risks model with independent exponential distributions of risks, the natural conjugate prior and three its generalizations are considered for parameters of the model.

Bayes estimators under the quadratic loss function are explored. Their convergence and asymptotic normality (including the weak asymptotics of the reliability function estimator considered as a process in C[0,\infty]) are given and Bayes risks (and the integrated Bayes risk), or at least their asymptotic expansion, are derived. The latter are used to measure sensitivity of the estimators to changes in the prior density by asymptotic deficiency.

The results are generalized to a multiple-state model with constant transition intensities (a homogeneous Markov process). The Koziol-Green model of random censorship is presented as a special case, models with more general forms of intensities are discussed.

An appendix provides a proposition suitable for asymptotic expansion of functions of random variables by means of conditional moments.

Fólie k obhajobě(pdf) Fólie k obhajobě - 9 fólií k obhajobě dizertační práce
Část 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46  < Předchozí | Další > 
Adresa http://home.zcu.cz/~friesl/Archiv/DisPub.html Udržuje Michal Friesl, friesl@kma.zcu.cz